周同學(xué)
2024-10-30 21:50為什么不能先算1年的var，然后直接除以天數(shù)的開根？是這個(gè)必須是均值為0的時(shí)候才能用嗎？
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-06 10:55
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同學(xué)你好。是的，用平方根法則直接計(jì)算不同time horizon的VaR需要假設(shè)均值為0、且數(shù)據(jù)為獨(dú)立同分布。
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追問(wèn)
不好意思，獨(dú)立同分布是？能否舉個(gè)例子，記不得了
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追答
同學(xué)你好。獨(dú)立同分布指的是變量之間相互獨(dú)立、且來(lái)自于同一分布。在這個(gè)情景下就是不同時(shí)間點(diǎn)的回報(bào)（比如今天的回報(bào)、明天的回報(bào)等等，各自都是一個(gè)變量）之間相互獨(dú)立，且全部來(lái)自于同一個(gè)分布。這個(gè)稍微了解一下就可以了，一級(jí)還有可能考這個(gè)假設(shè)，二級(jí)基本上就是直接拿來(lái)應(yīng)用。
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