好同學(xué)
2024-10-30 23:33這題沒弄明白。請仔細(xì)講講怎么分析計算，一步一步來，謝謝
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-11-01 13:45
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同學(xué)你好，
這道題考察的是FRA結(jié)算金額的計算。銀行是支固定的一方，也就是買方。約定的利率是簽訂日一年后的3個月利率。本金是10,000,000，約定利率為2.25%，因?yàn)楝F(xiàn)在已經(jīng)過了一年，所以當(dāng)前就是結(jié)算日，當(dāng)前市場利率為實(shí)際利率即1.8%（其他兩個利率為干擾項(xiàng)）。因此，當(dāng)前結(jié)算金額按照實(shí)際FRA的結(jié)算金額公式（計算3個月后實(shí)際交易交付金額再按一次復(fù)利折現(xiàn)到當(dāng)前作為FRA的結(jié)算金額）計算為：
(10,000,000×(1.8%-2.25%)×0.25)/(1+1.8%×0.25)=-11,200
希望能解答你的疑惑，加油！
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講得很清晰，謝謝
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