大同學(xué)
2024-10-31 10:22關(guān)于浮動端利率
老師，關(guān)于浮動端利率我想到三種處理方式。①這節(jié)課講swap浮動端久期，只說是接近零，我可能在已知沒給D浮時，讓D浮≈0。②課上老師給了一道例題，已知讓D浮動=0.5。這種情況下，我就按已知來算。③在以前的題里其實遇到過swap浮動端久期的另一種體現(xiàn)：（我的理解）浮動端久期計算要取平均數(shù)，剛開始設(shè)置半年交一次，那么0時刻D=0.5，隨著時間的臨近，到期前一剎那D=0，那么這半年里平均D=0.25。D浮=1/2*reset period=1/2*0.5=0.25。以上是三種情況。 如果浮動端久期題中沒給出，再遇上這種情況，我是否應(yīng)該自己算出0.25，而不是代入D浮動≈0. 2
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1個回答
Chris Lan助教
2024-10-31 12:42
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同學(xué)您好
舊考綱中會按半年的一半來計算，而現(xiàn)行考綱，題目都會直接給出浮動端的久期是多少的。您可能做到的是以前年份的題目。
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