HuiLYue
2024-10-31 10:54老師您好!請問lognormal VaR一般都是小于Normal VaR的對吧?
所屬:FRM Part II > 市場風(fēng)險測量與管理 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-11-12 14:03
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同學(xué)你好。是的,不過取值通常很接近(至少在較短的time horizon的情況下)。
