韓同學(xué)
2024-10-31 13:55一點(diǎn)也沒看懂
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Michael助教
2024-11-01 17:28
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,題目考察了delta normal這個方法,這個方法因為只考慮到了一階的變化所以和真實值產(chǎn)生了估計上的差異。這個差異的大小主要取決于兩階變化量,也就是gamma,所以只要選擇gamma最小的就行,因為股價是40,所以要挑選執(zhí)行價格和40越遠(yuǎn)的期權(quán)(gamma在ATM的時候最大,其他時候就?。?,答案是X=50.
