大同學(xué)
2024-10-31 14:45老師講到這里提到,3到9時刻,利息利率都完全確定。按講課的理解,3時刻就收取利息。那么按照題目已知條件,7%和3%這兩種Libor市場利率,如何在3時刻就能知道?
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1個回答
Chris Lan助教
2024-11-01 16:54
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同學(xué)您好
站在3這個時點,從3時點開始,6個月的LIBOR利率是多少市場上是可以看到的。因此FRA的盈虧就可以確定下來。所以我們也就知道了在9時點,我們的盈虧是多少,因此直接折現(xiàn)到3時點結(jié)算就行了。
