董同學(xué)
2024-10-31 16:46老師。組合EL就等于每個資產(chǎn)EL加總嗎?所以不會受資產(chǎn)間相關(guān)系數(shù)的影響
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-11-02 18:00
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同學(xué)你好,
是的,因為預(yù)期損失是通過敞口的加權(quán)平均計算的,所以組合的預(yù)期損失等于各成分的預(yù)期損失之和,不受相關(guān)系數(shù)影響。
希望能解答你的疑惑,加油!
