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2024-10-31 18:51問下沖刺筆記固收部分,這兩個紅框的利率為啥不一樣呢?不都是f(2,1)么?
所屬:CFA Level II > Fixed Income 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Danyi助教
2024-11-07 10:21
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同學(xué)你好,
利率二叉樹通常是計算機軟件生成的,還會經(jīng)過一定的校準,所以給的這個二叉樹,和上述的會略有不同,它是經(jīng)過了模型校準后的數(shù)據(jù)。 ’
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追問
所以表格中的是國債par curve算出來遠期利率,而二叉樹圖是針對特定債券校準后的利率二叉樹?
