134****4518
2024-10-31 19:24這里的第二條假設(shè)是否可以理解為利率的波動(dòng)性在同一個(gè)路徑上是不會(huì)變化的？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-05 10:10
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。這里說(shuō)的就是二叉樹的經(jīng)典假設(shè)：在未來(lái)一段期間中，利率只能有兩種可能的變動(dòng)。這在股票二叉樹里也是一樣的（股價(jià)要么上漲，要么下跌；但是注意利率二叉樹中利率不一定是要么上漲，要么下跌，比方說(shuō)未來(lái)兩個(gè)節(jié)點(diǎn)上利率都是上漲，這個(gè)要看具體題目的信息），這也是“二叉樹”一詞的由來(lái)。同時(shí)，我們也會(huì)對(duì)利率的波動(dòng)率作出假設(shè)，一個(gè)簡(jiǎn)單的假設(shè)是波動(dòng)率在期間內(nèi)是保持恒定不變的。
0
0
0
0
