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2024-10-31 21:08為啥無風(fēng)險資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(貝塔)等于0
所屬:FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-11-05 11:51
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同學(xué)你好。beta衡量的是系統(tǒng)性風(fēng)險的量,beta = 0意味著沒有系統(tǒng)性風(fēng)險(系統(tǒng)性風(fēng)險因子的變動對資產(chǎn)的回報率沒有影響)。既然是無風(fēng)險資產(chǎn),那就是什么風(fēng)險都沒有,不論是系統(tǒng)性風(fēng)險還是非系統(tǒng)性風(fēng)險,所以其beta = 0。
