HuiLYue
2024-10-31 22:40老師您好！有件事不是太明白，這道題一直問的都是股票期權(quán)的implied，課上講的崩盤恐懼癥是針對(duì)Asset Price，也就是股價(jià)的implied，這能統(tǒng)一成一件么？還是我哪理解的不到位？
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-06 11:07
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同學(xué)你好。Implied volatility是通過股票期權(quán)的市場價(jià)、結(jié)合某個(gè)期權(quán)定價(jià)模型（如BSM模型）反推出來的，但是volatility這個(gè)參數(shù)在定價(jià)模型中指的就是股票連續(xù)復(fù)利收益率的波動(dòng)率。二者并不沖突，implied volatility是通過期權(quán)算出來的，但它本身則與股票有關(guān)。
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追問
那也就是說，這6張圖中也就equity option會(huì)和volatility frown攪合在一起，當(dāng)題目中出現(xiàn)implied volatility of equity option時(shí)，如果說了asset price drop significantly，就直接考慮frown了對(duì)吧。。
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追答
同學(xué)你好?？梢赃@么理解。
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