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2024-10-31 23:32為什么方差不確定就不能計算相關系數(shù)??
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2024-11-05 10:26
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同學你好。這是基于correlation的定義式來看的。Corr(X, Y) = Cov(X, Y)/[sd(X)*sd(Y)]。顯然,若X和/或Y的方差無法被定義,分母上的標準差就沒法被定義,correlation也就算不出來了。
