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2024-11-01 11:49為什么1x X1+3.5x X2=2呢?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-11-05 15:49
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同學(xué)你好。這是為了用債券A和債券C去復(fù)制債券B在半年后的現(xiàn)金流。1*X1 + 3.5*X2是債券A和C組合半年后的現(xiàn)金流(X1和X2分別為債券A和債券C的份數(shù)),令其等于債券B半年后的現(xiàn)金流(2)即可實現(xiàn)復(fù)制。
