HuiLYue
2024-11-01 16:17老師您好!這道題A選項(xiàng)的意思不會(huì)是:VaR mapping適用于計(jì)算VaR的,portfolio的Valuation要么通過risk-neutral的Credit spread、要么通過historical data、要么通過MCS吧?
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-06 11:27
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同學(xué)你好??梢赃@么理解,總之VaR mapping中做出了過多的簡化,其思路不太適用于直接對(duì)資產(chǎn)/組合進(jìn)行定價(jià)。
