大同學(xué)
2024-11-01 17:08老師，最后一道例題，提到有效性的判斷，最后求出組合的beta=0.8，這個(gè)是對沖后的組合真實(shí)的beta，和他的目標(biāo)beta（題目已知）相等，所以可以認(rèn)為有效性好（對沖有效）嗎？
老師講解時(shí)又提到，因?yàn)榍懊娑喾纳嵛迦耄霈F(xiàn)了對沖結(jié)果不完美。那么對沖有效但對沖結(jié)果不完美是對這個(gè)對沖的評價(jià)，這樣理解對嗎？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2024-11-01 20:42
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同學(xué)您好
是的，組合的beta就是0.8，達(dá)成了目標(biāo)。但是這個(gè)0.8其實(shí)不精確，原因有很多，老師也提到了，比如說份數(shù)導(dǎo)致的無法完全精確。
可以理解為對沖是有效的，但有些許瑕疵是我們無法避免的。
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