蛋同學(xué)
2024-11-01 22:15D說到保守估計，這里的保守指的是充分考慮風(fēng)險的意思嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-11-05 16:06
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同學(xué)你好。保守估計指的是我們在估計風(fēng)險的時候要更加的保守、審慎。比方說估算資本金，一個方法估出來的是800m，一個估出來的是600m，我們就會選800m作為一個保守估計來去計提資本金（巴塞爾協(xié)議中的要求其實就是這樣，比如在計算整體資本金時，巴塞爾協(xié)議要求將市場風(fēng)險、信用風(fēng)險和操作風(fēng)險的資本金直接加總，而不去考慮這些風(fēng)險之間可能存在的分散化效果，這就是一種保守估計）。
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