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2024-11-02 08:36老師，B選項(xiàng)為什么組合是一個(gè)遠(yuǎn)期呢？
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Will助教
2024-11-02 23:53
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同學(xué)你好，買一個(gè)看漲和賣一個(gè)看跌，其實(shí)這就是我們一級(jí)學(xué)的put-call parity，c+k=p+s，你把p移到左邊，把k移到右邊，就等于c-p=s-k, s-k不就是一個(gè)遠(yuǎn)期嗎
感謝正在備考中乘風(fēng)破浪的您來(lái)提問(wèn)~如果您對(duì)回復(fù)滿意可【點(diǎn)贊和采納】鼓勵(lì)您和Will更加優(yōu)秀，您的聲音是我們前進(jìn)的動(dòng)力，祝您生活與學(xué)習(xí)愉快!~
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追問(wèn)
s-k為什么是遠(yuǎn)期呢～
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追答
如果我們買入一個(gè)看漲期權(quán)并賣出一個(gè)看跌期權(quán)，且這兩個(gè)期權(quán)具有相同的執(zhí)行價(jià)格 K 和到期日 T，那么這個(gè)組合在到期日的支付與一個(gè)遠(yuǎn)期合約的支付是等價(jià)的，所以可以看成是一個(gè)遠(yuǎn)期
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