Tonny
2024-11-02 09:52老師想問一下bootstrap的內(nèi)容
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-11-06 11:38
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同學你好。引入bootstrapping是對傳統(tǒng)的歷史模擬法的一個改良。它的整體思路是,基于一整個歷史樣本,我們?nèi)プ鲇蟹呕氐闹爻闃樱ㄒ簿褪菍颖具M行隨機抽樣,然后每抽出來一個樣本、記錄好數(shù)據(jù)之后再將其放回至樣本當中)。通過這樣的方式,我們可以獲得多個重抽樣樣本。對于每個重抽樣樣本,我們都能夠計算出一個VaR(其實就是樣本中的分位數(shù)),最后我們將所有重抽樣樣本的VaR取一個平均,這個平均值一般來說性質(zhì)會更好,我們用它當作對于VaR的估計。
