陳同學(xué)
2024-11-02 12:34對(duì)于risk management 四個(gè)步驟 我想通過課上的例子做個(gè)確認(rèn)知識(shí)點(diǎn)掌握 active risk 10% 屬于 determine risk measure吧？ 風(fēng)險(xiǎn)由幾部分構(gòu)成是不是 就是 70%的factor exposure和30%的holding？ risk budgeting 是不是每個(gè)factor規(guī)定的比例？（比如factor 1 =30%）還是說等于10%*70%*30%？ 最后allocate individual ，舉例factor 1=10%*70%*30%？ 主要還是想搞清楚budgeting這個(gè)步驟
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1個(gè)回答
Simon助教
2024-11-07 10:49
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1. determine risk measure只是確認(rèn)選active risk還是absolute risk
2. 10%屬于是 Determine what level of risk budget is appropriate
3. 70%的factor exposure和30%的holding只是舉例，說明active risk里，有些是factor不一樣，所貢獻(xiàn)的。有些是持股不一樣，所貢獻(xiàn)的。
4. 整個(gè)factor 1產(chǎn)生的active risk=10%*70%*30%=2.1%
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