tieto_master
2024-11-02 20:19“the portfolio manager wants to sell part of the 5-year bond position and use the proceeds from the sale to purchase zero-coupon bonds maturing in 1.5 years and yielding 3%. ”一賣一買為啥duration是5w+1.5(1-w)呢 不應該方向相反嗎
所屬：FRM Part I > Financial Markets and Products 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-11-05 12:27
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同學你好，
這句話的意思是組合經理賣出了部分原來的債券并用賣出獲得的資金購入了新的債券，也就是說總投資不變，只是將原來只包含一種債券的組合調整成包含兩種債券的組合，相當于只是調整了組合成分的權重?；蛘吣阋部梢詮牧硪粋€角度理解，原來的債券只是賣出了部分，仍然持有部分，所以相當于持有兩種債券的組合。
希望能解答你的疑惑，加油！
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