李同學
2024-11-02 20:25這里T對流動性的作用分析不對吧,首先從定義理解,T表示清倉所需要的時間,當然是流動性越小的資產需要的時間越多啊,從公式角度理解,流動性對VaR的調整就是根號里的公式,T肯定是大于0的,那么根號里就是遞增函數啊也說明T越大流動性風險越高,LVAR越高吧
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
Will助教
2024-11-03 00:18
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同學你好,這里的T應該是,給你清倉的時間期限。也就是這個T越大,你去清倉這個資產可使用的時間就越多,注意是可使用的時間,這意味著你不著急賣。不是我們說的清倉所需要的時間
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