孫同學(xué)
2024-11-02 20:40第一年不加20bp變?yōu)?0.2%嗎?為什么不加呢
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-06 11:49
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同學(xué)你好。當(dāng)前的利率不加20 bps。在二叉樹中,我們?cè)谝荒旰蟮睦噬霞由弦荒昶趯?duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)20 bps,在兩年后的利率上加上2*一年期風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià) = 40 bps,以此類推。這個(gè)做法記一下就可以了。
