孫同學(xué)
2024-11-02 21:52A項目不應(yīng)該是隱含波動率是向下走的,則極大的價格時候的隱含波動率比指數(shù)分布的要低,則定價比較高?不對嗎?
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1個回答
黃石助教
2024-11-06 13:20
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同學(xué)你好。A如果換成是foreign exchange option就對了,foreign exchange option展現(xiàn)出來的是volatility smile。Equity option是volatility skew。
