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2024-11-02 23:24VaR映射與所有三種方法(分析、歷史模擬和MCS)兼容, 這句話是什么意思?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-11-06 13:28
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同學(xué)你好。在VaR mapping中,我們首先計(jì)算出底層風(fēng)險因子的VaR,然后再通過某些方法映射到我們組合的VaR。那底層風(fēng)險因子的VaR應(yīng)如何計(jì)算?可以通過analytical method,也可以基于諸如歷史模擬法和蒙特卡洛模擬等等。VaR mapping并不對不同的VaR的計(jì)算方法作出限制。
