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2024-11-03 07:42如果要判斷rounding amount的話,是向上取整還是向下取整的?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-11-04 13:17
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同學(xué)你好,
以完全覆蓋敞口為原則,也就是說如果交易存在敞口需要對手交付抵押品,那么就是向上取整。如果抵押品多了要退回部分,此時仍需要保證抵押品完全覆蓋敞口,因此退回的部分是向下取整。
希望能解答你的疑惑,加油!
