周同學(xué)
2024-11-03 09:41這個(gè)題目是不是有兩個(gè)點(diǎn)，一是A，說的是置信度高的var回測(cè)準(zhǔn)確性低。二是BCD的，回測(cè)的置信度過高，會(huì)導(dǎo)致檢驗(yàn)力度不佳，一類錯(cuò)誤減少，但二類錯(cuò)誤增加？有點(diǎn)混亂，幫忙梳理下。
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-06 14:11
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。這里只考察了對(duì)于置信度高的VaR的回測(cè)準(zhǔn)確性低的問題。你對(duì)A選項(xiàng)的理解沒有問題，它說的是置信度越高的VaR越難回測(cè)、犯二類錯(cuò)誤的概率高。B選項(xiàng)和A考察的是一回事，在對(duì)置信度高的VaR進(jìn)行回測(cè)是更容易犯二類錯(cuò)誤，這意味著當(dāng)置信度高的時(shí)候，我們更有可能不拒絕原假設(shè)，哪怕這個(gè)原假設(shè)是錯(cuò)誤的，因此99% VaR model更不容易被拒絕，B說反了。C的話，對(duì)于95%置信度的VaR我們犯二類錯(cuò)誤的概率相對(duì)更低，那么犯一類錯(cuò)誤的概率就相對(duì)更高，因此對(duì)于95% VaR我們更容易拒絕正確的原假設(shè)。D的話，回測(cè)99% VaR犯二類錯(cuò)誤的概率更高，那么犯一類錯(cuò)誤的概率更低（二者的關(guān)系是此消彼長(zhǎng)的），而不是二者都低。
0
0
1
1
