李同學(xué)
2024-11-03 10:35能從資產(chǎn)負(fù)債的角度解釋下結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品內(nèi)嵌杠桿嗎
所屬：FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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Will助教
2024-11-04 00:01
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同學(xué)你好，在資產(chǎn)端，結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品通?；谀撤N基礎(chǔ)資產(chǎn)，如股票、債券、商品、指數(shù)等。這些基礎(chǔ)資產(chǎn)構(gòu)成了產(chǎn)品的核心資產(chǎn)。同時(shí)為了實(shí)現(xiàn)特定的投資目標(biāo)，結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品常常使用衍生工具（如期權(quán)、期貨、互換等）。這些衍生工具可以放大基礎(chǔ)資產(chǎn)的收益或風(fēng)險(xiǎn)。
在負(fù)債端，許多結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品提供一定程度的本金保護(hù)，這意味著發(fā)行方需要在資產(chǎn)負(fù)債表上保留一部分資金或資產(chǎn)來確保投資者的本金安全。并且發(fā)行方可能通過發(fā)行債務(wù)或其他融資工具來籌集資金，用于購買基礎(chǔ)資產(chǎn)和衍生工具。這種融資行為本質(zhì)上是杠桿的來源。
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