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2024-11-03 12:57計(jì)算波動率項(xiàng)的時(shí)候 dw應(yīng)該等于§根號dt 這個(gè)前面的§默認(rèn)為1嗎
所屬：FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-06 14:15
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同學(xué)你好。dW = z*(dt)^0.5，其中z ~ N(0, 1)。如果題目要求直接根據(jù)利率模型的定義式去進(jìn)行計(jì)算，那么題目通常會給到z的取值，或者直接給到dW的取值。如果是使用利率二叉樹，那么upper node上假設(shè)z = 1，lower node上假設(shè)z = -1，這就是課上那些二叉樹的構(gòu)建思路。
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