蛋同學(xué)
2024-11-03 13:21這里95%取1.645是因為var是僅考慮分布的左邊,所以是單邊?是不是所有算VaR都是這么考慮的?
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-11-06 13:03
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同學(xué)你好。你的理解完全正確,VaR是一個單邊的概念。
