孫同學(xué)
2024-11-03 13:28用hazardrate來計算邊際違約概率,每期不應(yīng)該一樣嗎?為啥會不一樣?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-11-04 14:44
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同學(xué)你好,
邊際違約概率的定義是前期不違約后期違約同時發(fā)生的概率,是通過后一期累積違約概率減去前一期累計違約概率計算的。每過一期要把這一期的情況考慮在內(nèi),所以不是恒定不變的。
希望能解答你的疑惑,加油!
