Olivia
2024-11-03 15:00莫頓模型股權(quán)波動率怎么求?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-11-05 13:29
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同學(xué)你好,
在莫頓模型中,一般是根據(jù)市場股票價格估計股權(quán)價值和股權(quán)波動率,然后根據(jù)股權(quán)價值與股權(quán)波動率估算資產(chǎn)價值與資產(chǎn)波動率,隨后估計違約概率。
但從你這張圖來看,可能是要求根據(jù)資產(chǎn)價值和資產(chǎn)波動率來計算,此時題目中應(yīng)該會給出資產(chǎn)價值和資產(chǎn)波動率,直接代入公式求解即可。
希望能解答你的疑惑,加油!
