雎同學(xué)
2024-11-03 16:28如果ABC評(píng)級(jí)比XYZ更高,那么CI增加,哪個(gè)銀行經(jīng)濟(jì)資本增加更多呢?為什么
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-11-05 13:43
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,
在CI提高的情況下,資產(chǎn)相關(guān)性低(在這里是ABC)的組合極端風(fēng)險(xiǎn)更小,因此經(jīng)濟(jì)資本增加得相對(duì)較少。這種情況與評(píng)級(jí)高低有間接關(guān)系,但評(píng)級(jí)不是直接決定因素。
希望能解答你的疑惑,加油!
-
追問
老師,您沒有回答我的問題,我問的原題是這個(gè),怎么比較?謝謝
-
追答
同學(xué)你好,
之前沒有給到對(duì)應(yīng)的題目,所以以為你問的是原題。
這里評(píng)級(jí)較高的通常風(fēng)險(xiǎn)較小,所以資本要求的增加會(huì)緩慢一些。
希望能解答你的疑惑,加油!
