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2024-11-03 16:33老師,參數(shù)估計的consistency怎么判斷到底一致還是不一致呢?多重共線性、序列相關(guān)和異方差這三個的一致性是不是都不受影響呢?
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1個回答
愛吃草莓的葡萄助教
2024-11-04 16:22
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同學(xué)你好。一致性是評估估計量在樣本容量趨于無窮大時是否趨近于真實參數(shù)值的一個重要性質(zhì)。
多重共線性會增加參數(shù)估計的方差,但通常不會影響估計量的一致性。序列相關(guān)性,如果自變量中含有因變量滯后項,影響一致性;自變量中沒有滯后項,不影響一致性。在異方差存在的情況下,估計量仍然保持一致性。
