秦同學(xué)
2024-11-03 16:43這個(gè)部分基礎(chǔ)課程里面沒有講過？可以再詳細(xì)講一下嗎？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-06 14:44
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同學(xué)你好。這部分內(nèi)容在希臘字母章節(jié)中都有講過，其中期權(quán)delta的公式以及delta hedging是在一開始delta的部分講的，portfolio delta以及forward & futures delta則是在rho講完后的部分有所提及。
從考試的角度出發(fā)，不論是期權(quán)還是遠(yuǎn)期/期貨，delta的公式都需要背過。組合的delta很簡單，是組合中個(gè)體頭寸的delta的加總。Delta hedging在考試中通常會出現(xiàn)，同學(xué)可以結(jié)合課上的例子進(jìn)行復(fù)習(xí)。
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