蛋同學(xué)
2024-11-03 16:45我記得有一個(gè)公式是說(shuō)由于future存在駐日盯市的制度，導(dǎo)致future的持有成本更高，收益率不如forward，請(qǐng)問具體是什么知識(shí)點(diǎn)？在哪個(gè)部分具體有說(shuō)？
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-11-05 12:34
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同學(xué)你好，
如果是從逐日盯市的角度分析的話，通常要看利率與期貨價(jià)值之間的關(guān)系，正向關(guān)系與反向關(guān)系是不同的。這個(gè)內(nèi)容出現(xiàn)在Forward and Futures Price這個(gè)部分，在介紹完無(wú)套利定價(jià)之后對(duì)Futures和Forward價(jià)值的情況進(jìn)行了展開。
如果你想了解的是Forward rate與Futures rate之間的關(guān)系的內(nèi)容那么應(yīng)該出現(xiàn)在Eurodollar Futures這一部分的convexity adjustment知識(shí)點(diǎn)處。
希望能解答你的疑惑，加油！
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