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2024-11-03 17:42高利率風(fēng)險為什么對應(yīng)的是久期大,高利率風(fēng)險對應(yīng)的不應(yīng)該是短期內(nèi),那只要久期越小,在相同的horizon,就越會遭到短期,即高利率風(fēng)險啊?
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1個回答
婷婷助教
2024-11-04 07:23
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同學(xué)你好,
久期越大對于利率的變動越敏感,
同樣的利率波動,久期越大,債券價格變動也就越大,所以利率風(fēng)險也就高。
