HuiLYue
2024-11-03 19:37老師您好,現(xiàn)在看回這道題,感覺這道題并不嚴謹呀。。這個MPoR中不是學過Pre-default和Post-default么?這個Margin call以后,不說receiving collateral和settlement還有Grace period呢,哪能說fails to make required payments or post collateral就直接是default呀?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-11-05 14:13
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同學你好,
Margin period of risk是一個時間窗口,指交易對手停止提供保證金/抵押品與所有基礎交易成功結清、替換或以其他方式對沖之間的有效時間。
而這道題這里只是描述在ISDA主協(xié)議中對于違約事件的定義。并沒有涉及到MPoR的內容,不能混為一談。
希望能解答你的疑惑,加油!
