HuiLYue
2024-11-03 19:37老師您好,現(xiàn)在看回這道題,感覺(jué)這道題并不嚴(yán)謹(jǐn)呀。。這個(gè)MPoR中不是學(xué)過(guò)Pre-default和Post-default么?這個(gè)Margin call以后,不說(shuō)receiving collateral和settlement還有Grace period呢,哪能說(shuō)fails to make required payments or post collateral就直接是default呀?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-11-05 14:13
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同學(xué)你好,
Margin period of risk是一個(gè)時(shí)間窗口,指交易對(duì)手停止提供保證金/抵押品與所有基礎(chǔ)交易成功結(jié)清、替換或以其他方式對(duì)沖之間的有效時(shí)間。
而這道題這里只是描述在ISDA主協(xié)議中對(duì)于違約事件的定義。并沒(méi)有涉及到MPoR的內(nèi)容,不能混為一談。
希望能解答你的疑惑,加油!
