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2024-11-03 21:491.題干開頭說了壓力下的,后面說了正常條件下的,為啥采用了后者? 2.關(guān)于1.5這個數(shù)字的意義,為啥除以20,還是不太明白?
所屬:FRM Part II > Liquidity and Treasury Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
Will助教
2024-11-09 22:19
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同學(xué)你好,第一個問題,這里開始是說了壓力情況,但是最后問的是普通情況,那我們計算肯定是需要計算普通的。FRM考試?yán)锩?,不管前面給了多少信息,最后還是要看題目問的是什么
第二個問題,在計算流動性的VAR,我們看到bid-ask spread如果給的是一個整數(shù),是不能直接使用的,一定要將這個1.5除以20(即market price)將其轉(zhuǎn)化成百分比形式才能使用
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