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2024-11-03 23:22這里不扣減EL是因?yàn)樵鏁?shū)用Vasicek模型的介紹? 那這種不扣減EL的還有沒(méi)有其他特殊的情況了? 那一般情況下計(jì)算信用VaR時(shí)候都要減掉EL的吧?
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-11-06 22:42
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同學(xué)你好,
這里不扣減確實(shí)是因?yàn)橛玫脑鏁?shū)定義的Vasicek模型。
在信用風(fēng)險(xiǎn)這個(gè)科目其他地方?jīng)]有這種規(guī)定,除非題目特殊說(shuō)明,否則計(jì)算Credit VaR都是要扣減EL的。
希望能解答你的疑惑,加油!
