韓同學
2024-11-04 00:05power law是那個我理解的第二章那個嗎,我怎么感覺不太看得懂什么叫冪律
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-11-05 14:45
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同學你好。是的,這里的power law就是第二門課中的power law。對于冪律法則FRM其實講的不多,F(xiàn)RM原版書上本質(zhì)上在講這樣一個事情:現(xiàn)實中很多分布的尾部與正態(tài)分布不同,而是遵循著冪律尾部的特征(即在分布尾部,P(X > x)可被寫成kx^-a的形式)。這種尾部的特征就是比正態(tài)分布要肥,一個典型的帶有冪律尾部特征的分布就是t分布。在研究操作風險損失時,近年來有些研究發(fā)現(xiàn)操作風險損失似乎也展現(xiàn)出了冪律尾部的特征,意味著我們也許可以把與冪律法則相關(guān)的統(tǒng)計學知識應(yīng)用到操作風險損失分布建模上。
