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黃石助教
2024-11-06 15:12
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同學你好。這里應該是long。給定題目信息,當前一個交易員持有2000個歐式看漲期權的空頭頭寸。已知歐式看漲期權多頭的delta > 0,則其空頭的delta < 0,也就是說當前交易員的頭寸delta為負。為使得組合delta-neutral,我們需要引入一個delta為正的頭寸,因此要做多股票。
