董同學
2024-11-04 06:18老師,只要用標準法,cva公式里的EE就必須用敞口的折現(xiàn)值嗎?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-11-06 22:54
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同學你好,
可以這么理解,因為標準法計算出的CVA通常用于對當前價值進行調整,所以這個CVA應該折現(xiàn)到當前時點。
希望能解答你的疑惑,加油!
