158****8752
2024-11-04 15:33這個(gè)K/So是implied Volatility嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-06 17:35
該回答已被題主采納
同學(xué)你好。最基礎(chǔ)的implied volatility的畫法是把K放在橫軸上的,不過也有把K/S0,甚至于把delta放在橫軸上的做法。這個(gè)不影響對(duì)題目的分析,不用擔(dān)心。
