Lili
2024-11-04 17:31為什么F和Z都是0，1標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，它倆之間還沒關(guān)系，不能相加減？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-06 14:57
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同學(xué)你好。這是單因子模型當(dāng)中的設(shè)定，假設(shè)F和Z均為標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布，且F與Z之間相互獨(dú)立。這使得在單因子模型的表達(dá)下，ui依然能夠服從標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布。同時(shí)，在該模型下，ui與uj之間的相關(guān)系數(shù)就等于ai*aj，換句話說只要我們把模型估計(jì)出來，個(gè)體之間相關(guān)系數(shù)的計(jì)算也就迎刃而解了。
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