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2024-11-04 17:53為什么這道題分母不用乘價(jià)值呢?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2024-11-06 23:37
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同學(xué)你好,
這道題不是考察Moody's DD的計(jì)算,而是在T=1的情況下,采用simplified version of the Merton mode來進(jìn)行估計(jì),也就是采用d2的近似算法來進(jìn)行估計(jì),當(dāng)T=1時(shí),d2可以近似計(jì)算為(lnV-lnK)/σ。
希望能解答你的疑惑,加油!
