林同學(xué)
2024-11-04 17:55UL的計算公式,我看到有的題目是EAD*LGD*PD的波動率,請解釋一下。
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2024-11-06 23:39
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同學(xué)你好,
能否提供一下對應(yīng)的題目,謝謝。
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追問
我已經(jīng)找到原因了,只為LGD沒給波動率,是常數(shù),所以波動率為0,公式化簡后就是我說的那個了。
