Lili
2024-11-04 18:19風(fēng)險(xiǎn)為什么變成1.111？
所屬：FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-06 14:59
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同學(xué)你好。標(biāo)準(zhǔn)差是滿足正齊次性的風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度指標(biāo)，即sigma(aX) = a*sigma(X)。這邊隨著貸款1的體量上升1%，即X1變?yōu)?.01*X1，其標(biāo)準(zhǔn)差變?yōu)榱藄igma(1.01*X1) = 1.01*sigma(X1) = 1.01*1.1 = 1.111。
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