蛋同學(xué)
2024-11-04 20:361-year VaR at the 95% confidence level,是因?yàn)榍蟮腣aR值是單尾的,所以問的是一邊還有5%的值,即1.645?這樣理解對(duì)嗎
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2024-11-06 15:14
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同學(xué)你好。正確的,VaR根據(jù)其定義就是一個(gè)單尾的概念。
