Lili
2024-11-04 21:46老師在說什么 這頁。。
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-11-06 15:29
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同學(xué)你好。這一頁簡單了解一下就可以了,主要說的是巴塞爾委員會在對次貸危機(jī)前的壓力測試進(jìn)行調(diào)研后得到的一些結(jié)論(主要是關(guān)于為什么次貸危機(jī)前壓力測試做的不好)。
1. 董事會和高管層應(yīng)該更多地參與到壓力測試?yán)飦?,而不是讓底下的人自己去做。次貸危機(jī)前的壓力測試中,董事會和高管層的參與還是太少了。
2. 次貸危機(jī)前,很多銀行的不同風(fēng)險管理部門的人都是各自為戰(zhàn),沒有合作與溝通,很難構(gòu)建一個全面的銀行風(fēng)險觀。
3. 次貸危機(jī)前的壓力測試選用的壓力情景要么太過于溫和,要么持續(xù)期限太短。
4. 很多特殊的風(fēng)險在次貸危機(jī)前的壓力測試中沒有得到充分體現(xiàn),比方說與證券化產(chǎn)品相關(guān)的風(fēng)險,交易對手風(fēng)險等等。
