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2024-11-04 23:12異方差為啥會影響標準誤
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2024-11-06 15:42
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同學(xué)你好。這個簡單了解一下就可以了,考試不考。OLS中回歸系數(shù)的標準誤是基于同方差假設(shè)進行推導(dǎo)的,這樣推導(dǎo)出來的結(jié)果非常簡單。但如果數(shù)據(jù)存在異方差,那么同方差假設(shè)不成立、標準誤的計算自然也就不對了。詳見下圖。
